포트폴리오 분석

포트폴리오 분석

다양한 조건으로 기업을 발굴하고 나면, 메인 패널 아래쪽에 포트폴리오 분석 메뉴가 나타납니다.

포트폴리오 분석 메뉴를 통하여, 검색한 조건에 대한 포트폴리오를 분석할 수 있습니다. 예를 들어, 전기차 관련 기업을 발굴 후, 포트폴리오 분석 버튼을 클릭하여 분석을 수행하면, 아래와 같이 그 결과를 확인할 수 있습니다.

분석 결과 전기차 관련 기업에 대한 포트폴리오를 구축하였을때의 수익율, 표준편차, 샤프비율, CAPM, MDD 를 벤치마크 지수와 비교하여 분석할 수 있으며, 분석 기간 동안의 수익률 변동 차트, 포트폴리오 구성 비율 등도 확인할 수 있습니다.

분석 가능 옵션

포트폴리오 분석 기능은 아래의 항목을 손쉽게 변경하며 분석을 수행합니다.

벤치마크 KOSPI 혹은 KOSDAQ 지수와 포트폴리오를 비교하여 분석합니다.

분석기간 분석기간을 설정합니다.

구성방법 포트폴리오 구성 비중을 결정합니다. 동일 비중, 시가총액 가중 평균, 사용자 검색 조건을 선택할 수 있으며, 사용자 검색 조건의 경우 개별 검색된 결과 수치를 의미합니다. ( 전기차 관련 기업의 경우 전기차 관련도로 가중평균하여, 비중이 결정됩니다. )

기업개수 포트폴리오 유니버스에 포함될 기업의 최대 개수를 지정합니다.

리밸런싱 포트폴리오 리밸런싱 주기를 결정합니다.

거래비용 매 리밸런싱 때마다 리밸런싱되는 비중에 대하여 거래 비용을 부과합니다. 예를 들어, 6개월에 한번 리밸런싱되고, 그때 비중이 바뀐 기업의 양이 10% 라면, 거래비용은 해당 10%에 대하여 부과됩니다.

엑셀 다운로드

포트폴리오 분석 결과를 엑셀로 다운로드 받을 수 있습니다.

포트폴리오의 성과, 기업 유니버스, 수익률 내역, 기업별 비중, 리밸런싱 일자 및 각 리밸런싱 주기 때 몇프로의 자산이 리밸런싱되었는지 등의 정보를 다운로드 합니다.