Step5 - 이자율 변동성

이자율변동성을 산출하기 위한 변수를 입력합니다.

Step 5. 이자율변동성(Interest Volatility)

이자율 변동성은 (1) 자동계산 혹은 (2) 직접입력을 통해서 산출할 수 있습니다.

- 자동계산 선택 Case

"자동계산"은 과거 커브 데이터로 포워드 수익률 변동성(std) 추정 후 노드별 변동성으로 맵핑합니다.

컬럼명	설명	예시
변동성 입력방법 (volatility_input)	복합상품 평가를 위한 변동성 산출 방법을 선택합니다. 자동계산	자동계산
변동성조회시작일 (volatility_date_from)	변동성조회시작일을 입력합니다. 변동성 표본이 부실(예: volatility_date_from == valuation_date)하면 결과산출안됨	2022-12-31
변동성적용 영업일수 (volatility_business_days)	변동성적용하는 영업일	245
변동성적용 신용등급 (volatility_standard)	변동성적용하는 신용등	"AAA", "AA+", "BBB0"

- 직접입력 Case

컬럼명	설명	예시
변동성 입력방법 (volatility_input)	복합상품 평가를 위한 변동성 산출 방법을 선택합니다. "직접입력"은 모든 노드에 상수 변동성 적용됩니다 직접 입력 (string, 필수)	직접 입력
연 변동성 (interest_volatility)	복합상품 평가를 위한 변동성(연)을 입력합니다. (number, 필수)	30% 50%