이벤트 분석

개요

DeepSearch 는 정치, 경제, 사회 등 다양한 이벤트가 과거에 어떻게 영향을 미쳐왔는지를 손쉽게 분석할 수 있는 분석 도구를 제공합니다.

예를 들어, 북한 핵실험이 어떤 기업에 어떤 영향을 미쳤는지 손쉽게 분석할 수 있습니다.

이벤트 분석은 기본 메뉴에 포함되지 않으며, 별도 서비스 신청을 통하여 진행할 수 있습니다.

이벤트 분석은 이벤트가 발생한 시점에 사용자가 지정한 기업들이 어떻게 반응했는지, 이벤트 발생 시점 이후 3달간 기업의 주가 변화가 어떠했는지를 분석합니다.

이를 위하여, 사용자는 분석 도구를 통하여, 1) 언제 이벤트가 발생했는지 시점을 지정해야 하고, 2) 대상 기업이 어디인지를 지정해야 합니다.

이 과정을 통하면 사용자는 크게 3가지 결과를 확인할 수 있습니다.

1) 공시, 뉴스, 증권사리포트 등 기업이 관련된 문서를 통하여 특정 이벤트와 관련이 있다고 판단되는 기업들의 이벤트 당일 주가 변동 및 이벤트 시점 전후의 중장기 주가 변화 그래프

2) 이벤트 당일 주가가 크게 오르거나, 크게 하락한 기업들의 이벤트 당일 주가 변동 및 및 이벤트 시점 전후의 중장기 주가 변화 그래프

3) 사용자가 선택한 기업들의 이벤트 당일 주가 변동 및 이벤트 시점 전후의 중장기 주가 변화 그래프

1. 이벤트 시점의 지정

사용자는 이벤트가 벌어진 시점을 정하기 위하여, 아래의 방법을 이용할 수 있습니다.

1) 특정 주제의 뉴스 트렌드 변화를 바탕으로 시점 정의

2) Market Indicator ( 환율, 금리, 주식시장 주요 지표 등 ) 을 바탕으로 시점 정의

1) 특정 주제의 뉴스 트렌드 변화를 이용

특정 주제에 대한 과거 20년치의 뉴스 트렌드를 바탕으로 이벤트 시점을 정의할 수 있습니다.

예를 들어, 과거 북핵에 대한 뉴스 트렌드 그래프를 바탕으로, 언제 북핵 관련 이벤트가 있었는지를 확인하고, 그 시점들을 이벤트 시점으로 정의할 수 있습니다.

예를 들어, 아래 그래프는 북핵에 대한 뉴스 트렌드 그래프 입니다.

x축은 일별 날짜를, y축은 그날 북핵 이슈가 전체 뉴스에서 차지하는 비중을 의미 합니다. news trend 수치가 10이라는 의미는, 그날 뉴스에서 차지하는 비중이 10% 라는 의미 입니다.

그리고 그래프에 찍혀 있는 빨간색 점은, 전체 20년 기간의 추이로 봤을때 특정 이벤트가 발생한 지점이라고 판단되는 지점을 임의로 찍어 놓은 점 입니다.

이 빨간색 점이 이벤트 시점이 되며, 사용자는 이 이벤트 시점을 의도에 따라 추가하거나, 삭제하여 이벤트 시점을 결정하게 됩니다.

2) Market Indicator ( 환율, 금리, 주식시장 주요 지표 등 ) 를 이용

또한 환율, 금리, 주식시장의 주요 지표 등 다양한 Market Indicator 의 추이 변화를 이용하여 이벤트 시점을 지정할 수 있습니다.

예를 들어, 미국 달러를 선택하면, 과거 20년간의 일별 미국 달러 환율을 차트로 보여주고, 일별 변화량이 가장 컸던 주요 시점을 자동으로 이벤트 시점으로 지정합니다.

x축은 일별 날짜를, y축은 환율을 표기하며, 빨간색 점은 환율 변동폭이 컸던 날짜들을 이벤트 시점으로 지정한 값이 됩니다.

뉴스 트렌드의 경우, 해당 날짜의 값이 컸던 날짜를 이벤트 시점으로 지정하며, Market Indicator 의 경우 일별 변화량이 큰 날짜를 이벤트 시점으로 지정합니다. 환율 등의 indicator 경우, 높다 낮다가 중요한 것이 아니라, 그날 얼만큼 크게 변화했는지가 중요한 팩터가 되기 때문입니다.

3) 이벤트 시점의 변경

이벤트 시점은 Highest Trending Dates ( 혹은 Dates with Largest Changes ) 의 값을 클릭하여, 이벤트 시점을 변경하 것이 가능합니다.

Highest Trending Dates 에서 표기되는 날짜들은 상단 뉴스 트렌드에서 보여지는 시점 중 가장 뉴스 트렌드의 수치가 높은 순서에서 낮은 순서대로 정렬되어 표기되며, Dates with Largest Changes 의 값은 상단 Indicator 의 시계열 차트에서 변화량이 가장 큰 날짜들이 정렬되어 표기됩니다.

우측의 오름차순/내림차순 버튼을 클릭하여, 변화량 혹은 값이 가장 작은 것 부터 보도록 변경할 수 있습니다. 이를 활용하여 손쉽게 환율이 가장 떨어진 날짜 순으로 정렬이 가능합니다.

4) 이벤트 시점의 확인

사용자가 이벤트 시점을 지정하고 나면, 해당 시점에 실제 북핵과 관련된 이슈가 머가 있었는지, 또 그날의 시장 상황이 어떠했는지를 확인하여, 사용자가 지정한 이벤트 시점이 적절했는지 여부를 확인할 수 있습니다. 실제 관련도가 떨어지는 날짜가 있다면, Highest Trending Dates 에서, 해당 날짜를 제거합니다.

여기까지 진행하면, 이벤트 시점이 언제인지를 정의하는 과정은 모두 끝난 것입니다.

2. 분석 대상 기업의 지정

이벤트 분석의 두번째 단계는 분석 대상이 되는 기업 혹은 포트폴리오를 지정하는 것입니다.

DeepSearch 는 이벤트와 관련하여 세가지의 포트폴리오(Winner, Loser, Related ) 를 자동으로 생성하여 보여주며, 또한 사용자가 직접 분석이 되는 대상 기업 혹은 포트폴리오를 지정할 수 있습니다.

1) Largest Movers

이벤트 시점에 평균적으로 가장 크게 주가가 상승하거나(Winner), 주가가 하락한 기업들(Loser) 을 산출하여 보여줍니다.

사용자가 지정한 이슈와 관련된 기업을 관련 기업 명령어를 사용하여 추출하고, 각 기업이 북핵과 어떻게 연관되어 있는지를 보여줍니다.

3) 사용자 정의 기업

앞서 DeepSearch 가 제시한 정보 등을 바탕으로, 사용자가 분석을 원하는 기업들을 직접 추가하여 분석해 볼 수 있도록 제공합니다.

3. 이벤트 분석 결과

1) Cumulated Returns around Event Dates

본 컴포넌트는 이벤트 분석의 꽃이 되는 부분입니다. 이벤트 이전 한달부터 이후 세달까지의 포트폴리오 누적 수익률을 보여주기 때문입니다. 지금까지 이벤트 날짜를 정의하고 포트폴리오 구성을 선택한건 모두 이 누적 수익률 결과를 보기 위해서였습니다.

이벤트 당일 주식의 움직임을 보는건 흥미롭기는 하지만 자체로 투자 수익을 올리는데 사용할 수는 없습니다. 이벤트는 예측 불가능하고, 이벤트가 일어나고 나면 관련 주식들은 이미 움직임을 마친 후이기 때문입니다. 따라서 이벤트 분석에서는 이벤트 당일의 움직임이 아니라 주식이 그 이후에 어떻게 움직였는지를 이해하는게 가장 중요합니다.

만약 이벤트 당일에 오른 주식이 그 이후에도 상승을 계속한다면 이를 under-reaction 이라고 부릅니다. 새로운 정보가 이벤트 당일에 충분히 반영되지 않았기 때문에 그 다음날에도 움직임을 계속하는 현상인데, 이 경우엔 해당 주식을 매수해서 수익을 올릴 수 있습니다. 반대로 어떤 주식은 이벤트 당일에 올랐다가 그 다음날 떨어지기도 하는데 이는 over-reaction 이라고 부릅니다. 이벤트 당일에 과잉반응했기 때문에 그 다음날 제자리를 찾아가는 현상인데, 이때는 주식 포지션을 정리하거나 또는 공매도를 해야합니다. 이벤트 각각의 속성과 주식들의 차이 때문에 어느 경우엔 over-reaction 이, 다른 경우엔 under-reaction 이 관측됩니다. 본 컴포넌트는 이러한 over-reaction & under-reaction 분석을 자동화하기 위해 디자인 되었습니다.

예를 들어, 상기 그래프의 경우, Related Securities 포트폴리오의 경우, 이벤트 시점을 경계로 하여, 약 20일간 시장 보다 꾸준히 우상향 했음을 알 수 있습니다.